中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金（A 类份额）                  基金居品辛苦摘记更新                     编制日历：2025 年 05 月 29 日                     送出日历：2025 年 05 月 30 日    本摘记提供本基金的进攻信息，是招募阐发书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、 居品概况           中信保诚沪深 300 指数增 基金简称                          基金代码          020160           强           中信保诚沪深 300 指数增 份额类别简称                        份额类别子代码       020160           强A           中信保诚基金照应有限公 基金照应东说念主                         基金托管东说念主         中信证券股份有限公司           司 基金合同胜利日   2023 年 12 月 18 日    基金类型          股票型 运作气象      庸碌洞开式               洞开频率          每个洞开日 来回币种      东说念主民币                               开动担任本基金基 基金司理      姜鹏                  金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 07 月 10 日 二、 基金投资与净值阐述 (一) 投资方针与投资策略           本基金为指数增强型基金，在努力对场地指数进行灵验追踪的基础上，通过量 投资方针      化的方法进行积极的指数组合照应与风险按捺，力求完结极端场地指数的投资           收益。           本基金的投资界限包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板、创业板、科创           板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托根据、港股通场地股           票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府救助机构债、政府救助债券、           企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级           债、可出动债券、可交换债券、证券公司短期公司债券过头他中国证监会允许 投资界限      投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、财富救助证券、债券回购、           同行存单、银行入款、货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资           的其他金融器具（但须顺应中国证监会关系章程）。           本基金可根据关系法律法则和基金合同的商定，参与融资及转融通证券出借业           务。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行顺应程          序后，不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托根据的财富不低于基金财富          的 80%，投资于场地指数成份股过头备选成份股（均含存托根据）的比例不低          于非现款基金财富的 80%；其中，投资于港股通场地股票的比例不跨越股票资          产的 50%。每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳          的来回保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比          例共计不低于基金财富净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          淌若法律法则或监管机构对该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，在履          行顺应才能后，本基金的投资比例会作念相应调整。          本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，在按捺追踪迤逦基础上，努力投          资收益粗略追踪并按捺极端场地指数。          当场地指数成份股发生较着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出          调整的，基金照应东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策          才能后实时对关系成份股进行调整。          本基金力求使日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.5%，年化追踪迤逦不跨越          述界限的，基金照应东说念主将选拔合理顺次幸免追踪偏离度和追踪迤逦进一步扩 主要投资策略          大。 事迹比较基准   沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期入款利率（税后）×5%          本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券          型基金与货币市集基金。 风险收益特征   本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律法法则程投资港股通场地股票，将          濒临港股通机制下因投资环境、投资场地、市集轨制以及来回法则等互异带来          的迥殊风险。 注：投资者可阅读招募阐发书中基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伴产建设图表 注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与共计可能存在尾差。 (三) 自基金合同胜利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：  中信保诚沪深 300 指数增强 A：   用度类型    份额（S）或金额（M）/执有期限（N）         收费气象/费率   备注  申购费（前收          M   费）       1000000.00≤M                   M≥5000000.00        1000 元/笔         场外                       N    赎回费                      N≥7 天              0.00%           场外 申购费：M：申购金额；单元: 元 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别               收费气象/年费率或金额                    收取方 照应费                0.80%                基金照应东说念主和销售机构 托管费                0.15%                基金托管东说念主 审计用度               60,000.00 元          司帐师事务所 信息泄漏费              120,000.00 元         章程泄漏报刊 其它用度               讼师费等                 - 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。 实验金额以基金如期阐发泄漏为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执惟恐代，投资者需开销的运作费率如下表： 中信保诚沪深 300 指数增强 A：                     基金运作概括费率（年化） 注：基金照应费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报泄漏的关悉数据为基准测算。 四、 风险揭示与进攻指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应留心阅读本 基金的《招募阐发书》等销售文献。 一、市集风险 二、估值风险 三、流动性风险 四、迥殊风险 场地指数并不可完全代表通盘股票市集。场地指数成份股的平均酬报率与通盘股票市集的平均酬报 率可能存在偏离。 场地指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司野心景色、投资者脸色和来回轨制 等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 根据基金合同章程，如出现变更场地指数的情形，本基金将变更场地指数。基于原场地指数的投资 战略将会改革，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的场地指数保执一致，投资者须 承担此项调整带来的风险与成本。 以下要素可能使基金投资组合的收益率与场地指数的收益率发生偏离： （1）由于场地指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度与跟 踪迤逦； （2）由于场地指数成份股发生配股、增发等算作导致成份股在场地指数中的权重发生变化，使本基 金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪迤逦； （3）成份股派发现款红利等将导致基金收益率跨越场地指数收益率，产生正的追踪偏离度； （4）由于成份股停牌、摘牌或因场地指数辅导市值过小、流动性差等原因使本基金无法实时调整投 资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪迤逦； （5）由于基金投资过程中的证券来回成本，以及基金照应费和托管费的存在，使基金投资组合与标 的指数产生追踪偏离度与追踪迤逦； （6）在本基金指数化投资过程中，基金照应东说念主的照应材干，举例追踪指数的水平、本事技能、买入 卖出的时机弃取等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对场地指数的追踪进度； （7）其他要素，如因受到最低买入股数的截止，基金投资组合中个别股票的执有比例与场地指数中 该股票的权重可能不完全相似；因短少卖空、对冲机制过头他器具形成的指数追踪成本较大；因基 金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制子虚等，由此产生追踪偏离度与追踪迤逦。 本基金力求使日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.5%，年化追踪迤逦不跨越 8%。但因场地指数编制规 则调整或其他要素可能导致追踪迤逦跨越上述界限，本基金净值阐述与指数价钱走势可能发生较大 偏离。 本基金的场地指数由指数编制机构发布并照应和调整，昔时指数编制机构可能由于各式原因罢手对 指数的照应和调整，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会 阐发并疏迢遥置决议，如更换基金场地指数、出动运作气象、与其他基金归拢、或者拒绝基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未胜利召开或就上述事 项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将濒临更换基金场地指数、出动运作气象、与其他基金合 并、或者拒绝基金合同等风险。 自指数编制机构罢手场地指数的编制及发布至处置决议细则并实践前，基金照应东说念主应按照指数编制 机构提供的最近一个来回日的指数信息罢职基金份额执有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该期 间由于场地指数不再更新等原因可能导致指数阐述与关系市集阐述有在互异，影响投资收益。 场地指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：基金可能 因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪迤逦扩大。 场地指数成份股发生较着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金照应东说念主将 按照基金份额执有东说念主利益优先的原则，概括探究成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪 迤逦的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 根据本基金的投资策略，为了获取极端指数的投资酬报，不错在被迫追踪指数的基础上进行一些优 化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者加多一些非成份股。这种基于量化策 略投资以及对基本面的深度扣问等方法作出优化调整投资组合的决策，最终成果仍然存在一定的不 细则性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 跟着中国证券市集束缚发展，各式国际的投资器具也将被逐渐引入，这些新的投资器具在为基金资 产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货投资风险，期权产 品带来的订价风险等。同期，基金照应东说念主也可能因为对这些新的投财富品的不纯属而发生投资子虚， 产生投资风险。 本基金投资界限为具有细致流动性的金融器具，包括内地与香港股票市集来回互联互通机制下允许 投资的香港市集股票，除与其他投资于内地市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还可能面 临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资场地组成、市集轨制以及来回法则等互异所带来的 迥殊风险。 （1）杠杆风险。 （2）基差风险。 （3）股指期货缓期时的流动性风险。 （4）期货盯市结算轨制带来的现款照应风险。 （5）到期日风险。 （6）敌手方风险。 （7）连带风险。 （8）未平仓合约不可络续执有风险。 本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金照应东说念主诚然已制定了投资决策经过和风险按捺轨制， 但本基金仍将濒临证券公司短期公司债券所迥殊的信用风险、流动性风险等各式风险。 本基金可投资于财富救助证券。基金照应东说念主诚然已制定了投资决策经过和风险按捺轨制，但本基金 仍将濒临财富救助证券所迥殊的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法 律风险等各式风险。 本基金对国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。 本基金的投资界限包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、流动性风险、保证金风险、 信用风险和操立场险等。市集风险指由于场地价钱变动而产生的生息品的价钱波动。流动性风险指 当基金来回量大于市集可报价的来回量而产生的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金喜悦建 立或者保管生息品合约头寸所条目的保证金而带来的风险。信用风险指来回敌手不肯或无法履行契 约的风险。操立场险则指因来回过程、来回系统、东说念主员疏失、或其他不可预期时辰所导致的损失。 本基金可参与融资来回，基金财富参与融资来回可能濒临流动性风险、信用风险等风险。本基金在 参与融资业务中将根据风险照应的原则，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务。 本基金可根据法律法则和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通证券出借业务 迥殊风险。 本基金投资界限包括存托根据，除与其他投资于内地市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金 还将濒临中国存托根据价钱大幅波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国存托根据刊行机制关系 的风险，包括存托根据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权益等方面存在互异 可能激勉的风险；存托根据执有东说念主在分成派息、专揽表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存 托公约自动拘谨存托根据执有东说念主的风险；因多地上市形成存托根据价钱互异以及波动的风险；存托 根据执有东说念主权益被摊薄的风险；存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信 息泄漏监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资场地、市集轨制以及来回法则等互异带来 的迥殊风险。 五、其他风险 （二）进攻指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。 基金照应东说念主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎勤奋的原则照应和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金居品辛苦摘记信息发生要紧变更的，基金照应东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金照应东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获取基金的关系信息，敬请同期温雅基金照应东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他辛苦查询气象 以下辛苦详见基金照应东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066 六、 其他情况阐发 无